Partner Informasi Investasi, Bisnis dan Keuangan
Rp14.046
+0.19%
Rp15.517
-0.23%
Rp18.125
-0.29%
Rp129
+0.25%
Rp9.556
-0.21%
Rp3.745
+0.19%
Rp2.004
+0.03%
Rp10.321
+0.03%
Rp10.612
-0.01%
Rp14.191
+0.26%
Rp8.986
-0.15%

Memahami Dasar Trading Algoritma Forex

0 122

Bagi Anda yang terjun ke dunia forex menjadi suatu kewajiban untuk memahami dengan baik dasar trading algoritma forex. Apa yang dimaksud dengan perdagangan algoritmik forex atau trading algo tersebut? Simak penjelasannya dalam artikel berikut.

Setidaknya 30 tahun yang lalu, pasar forex ditandai dengan perdagangan yang dilakukan via telepon, investor institusional, perbedaan yang jelas antara perdagangan interdealer dan dealer-customer, serta konsentrasi pasar yang rendah.

Akan tetapi, saat ini kemajuan teknologi telah mentransformasi pasar forex. Trading forex sekarang ini bisa dilakukan dengan cepat melalui komputer atau smartphone Anda. Hal ini memungkinkan bagi trader ritel untuk masuk ke pasar dan harga real time menyebabkan transparansi jauh lebih baik.

Tak hanya itu, perubahan signifikan lainnya yaitu mulai dikenalnya trading algoritma forex atau disebut juga perdagangan algoritmik. Hal ini mengarah pada peningkatan fungsi perdagangan forex di satu sisi, sementara di sisi lain juga peningkatan risiko.

Pada artikel ini akan diidentifikasi beberapa keuntungan adanya trading algoritma forex dari hal yang paling mendasar pasar forex dan perdagangan algoritmik itu sendiri. Selain itu, akan ditunjukkan juga beberapa risiko yang melekat pada algoritma trading forex tersebut.

Dasar-Dasar Pasar Forex

Di pasar forex, pasangan mata uang diperdagangkan dengan volume yang bervariasi sesuai dengan quote harga. Mata uang basic diberikan harga dengan ketentuan mata uang quote. Forex itu sendiri dianggap sebagai pasar keuangan yang paling likuid dan terbesar di dunia dengan 24 jam perdagangan selama 5 hari seminggu. (Baca Juga: Mengenal Apa itu Pasar Forex)

Volume rata-rata global harian perdagangan forex sekitar $ 3 triliun pada tahun 2017. Sebagian besar perdagangan tersebut dilakukan dalam dolar AS, euro, dan yen Jepang dan melibatkan berbagai pemain, diantaranya bank swasta, bank sentral, perusahaan, perusahaan keuangan, trader ritel individu dan investor institusi besar seperti dana pensiun.

Kehadiran pasar forex karena kebutuhan orang untuk melakukan perdagangan mata uang dalam rangka membeli barang / jasa dari luar. Walaupun terkadang motivasi utama bagi investor tertentu adalah melakukan trading forex spekulatif.

Aktivitas di pasar forex memengaruhi nilai tukar riil dan karenanya dapat sangat memengaruhi output, lapangan kerja, inflasi, dan aliran modal negara mana pun. Untuk alasan ini, para pembuat kebijakan, publik dan media semuanya memiliki kepentingan dalam pasar forex ini.

Dasar-dasar Trading Algoritma Forex

Algoritma itu sendiri pada dasarnya adalah seperangkat aturan khusus yang didesain untuk menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Dalam perdagangan pasar finansial, komputer menggunakan algoritma yang telah ditentukan oleh pengguna dengan ditandai serangkaian aturan, seperti harga, waktu atau jumlah yang menentukan perdagangan.

Setidaknya, ada 4 jenis dasar trading algoritmik di pasar keuangan, yaitu:

  • Statistikal yang mengacu pada strategi algoritmik dalam mencari peluang trading yang menguntungkan berdasarkan analisis statistik dari data deret waktu historis.
  • Auto-hedging merupakan strategi yang menghasilkan aturan dalam rangka mengurangi paparan terhadap risiko.
  • Strategi eksekusi algoritmik yang bertujuan untuk mengeksekusi tujuan yang telah ditentukan, seperti melakukan trading cepat atau mengurangi dampak pasar.
  • Akses pasar langsung menggambarkan optimalisasi kecepatan dan biaya yang rendah sehingga trader algoritmik dapat mengakses dan terkoneksi dengan beberapa platform trading.

Salah satu subkategori trading algoritma forex adalah perdagangan frekuensi tinggi. Ini ditandai dengan laju dan kecepatan eksekusi order perdagangan yang sangat tinggi.

Perdagangan frekuensi tinggi dapat memberikan keuntungan signifikan bagi para trader, termasuk kemampuan untuk melakukan trading dalam milidetik dari perubahan harga tambahan. Akan tetapi, trading ini juga memiliki risiko tertentu ketika melakukan perdagangan di pasar forex yang bergejolak.

Trading Algoritma di Pasar Forex

Sebagian besar perkembangan yang terjadi dalam trading algoritma di pasar forex beberapa tahun terakhir ini disebabkan oleh algoritma yang mengotomatiskan proses tertentu dan mengurangi jam yang dibutuhkan dalam melakukan transaksi forex.

Efisiennya proses otomatis tersebut mengarah pada biaya yang rendah saat eksekusi order trading. Melakukan trading otomatis dengan algoritma tertentu, seperti eksekusi order selama periode waktu / harga tertentu, secara signifikan lebih efisien dibandingkan eksekusi order secara manual. (Baca Juga: Kelebihan dan Kekurangan Sistem Trading Otomatis)

Bank juga telah memanfaatkan algoritma yang diprogram untuk memperbarui harga pasangan mata uang pada platform trading elektronik. Algoritma ini meningkatkan kecepatan di mana bank dapat mengutip harga pasar sekaligus mengurangi jumlah jam kerja manual yang diperlukan untuk mengutip harga.

Beberapa bank memprogram algoritma untuk mengurangi eksposur risiko mereka. Algoritma dapat digunakan untuk menjual mata uang tertentu dengan tujuan menyesuaikan perdagangan pelanggan yang dibeli oleh bank mereka untuk mempertahankan jumlah mata uang tertentu yang konstan. Ini memungkinkan bank untuk mempertahankan tingkat eksposur risiko yang telah ditentukan sebelumnya untuk menahan mata uang tersebut.

Proses-proses tersebut jauh lebih efisien dengan adanya algoritma trading forex sehingga menghasilkan biaya transaksi yang juga rendah. Akan tetapi, hal ini bukan satu-satunya alasan mengapa trading algoritmik forex berkembang cepat.

Algoritma trading forex juga sering digunakan pada perdagangan spekulatif karena kombinasi antara frekuensi tinggi dan kemampuan dalam menafsirkan data dengan cepat serta eksekusi order yang cepat.

Di pasar forex, metode utama trading hedge adalah melalui kontrak spot dan opsi mata uang. Kontrak spot merupakan jual atau beli mata uang asing dengan pengiriman segera. Pasar forex spot berkembang secara signifikan sejak awal tahun 2000-an karena kehadiran platform algoritmik.

Sebagai derivatif, opsi forex beroperasi dengan cara yang sama sebagai opsi pada jenis sekuritas lainnya. Opsi mata uang asing memberi pembeli hak untuk membeli atau menjual pasangan mata uang pada nilai tukar tertentu di beberapa titik di masa depan.

Program komputer memiliki opsi biner otomatis sebagai cara alternatif untuk melindungi nilai perdagangan mata uang asing. Opsi biner menghasilkan salah satu dari dua hasil: Perdagangan menetap di nol atau pada harga yang ditentukan sebelumnya.

Risiko yang Ada di Algoritma Trading Forex

Ada beberapa kerugian dari perdagangan algoritmik yang dapat mengancam stabilitas dan likuiditas pasar forex. Salah satu kekurangannya terkait dengan ketidakseimbangan kekuatan perdagangan pesertanya.

Beberapa peserta memiliki sarana untuk memperoleh teknologi canggih untuk mendapatkan informasi dan melaksanakan order dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada yang lain. Seiring waktu ketidakseimbangan dalam teknologi algoritmik ini dapat menyebabkan fragmentasi di pasar dan kekurangan likuiditas.

Lebih jauh lagi, sementara ada perbedaan mendasar antara pasar saham dan pasar forex, ada yang percaya bahwa perdagangan frekuensi tinggi yang sama menyebabkan crash pasar saham pada tanggal 6 Mei 2010, juga dapat mempengaruhi pasar forex. Algoritma mungkin tidak merespon cukup cepat jika pasar berubah secara drastis karena diprogram untuk skenario pasar tertentu.

Pasar mungkin perlu dimonitor dan trading algoritmik ditangguhkan selama terjadi turbulensi untuk menghindari skenario ini. Namun, dalam keadaan ekstrem seperti itu, penangguhan trading algoritmik secara simultan oleh banyak pelaku pasar dapat menyebabkan volatilitas tinggi dan penurunan drastis dalam likuiditas pasar.

Kesimpulan

Trading algoritma forex telah mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya transaksi, tetapi juga disertai dengan risiko tambahan. Agar mata uang berfungsi dengan baik, maka harus menjadi penyimpan nilai yang agak stabil dan sangat likuid. Dengan demikian, penting bahwa pasar forex tetap likuid dengan volatilitas harga rendah.

Banyak investor menyerukan regulasi dan transparansi yang lebih besar di pasar forex. Hal ini mengingat masalah terkait trading algoritmik yang telah muncul dalam beberapa tahun terakhir.

Pada akhirnya, adopsi yang berkembang dari sistem trading algoritma forex dapat secara efektif meningkatkan transparansi di pasar forex. Strategi trading algoritmik, seperti disebutkan sebelumnya, dapat mengekspos ketidakkonsistenan harga yang menciptakan peluang menguntungkan bagi para trader.

Namun, tantangan yang dihadapi para peserta pasar global dalam perdagangan forex algoritmik di masa depan adalah bagaimana melembagakan perubahan yang memaksimalkan manfaat sekaligus mengurangi risiko.

Loading...
Sumber www.investopedia.com